ABSTRAK
Portofolio saham merupakan investasi yang terdiri dari berbagai saham
perusahaan dengan harapan dapat mengurangi risiko melalui diversifikasi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui saham-saham yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia (BEI) yang memenuhi kriteria Pembentukan portofolio optimal.
Analisis yang digunakan dalam Pembentukan portofolio optimal pada penelitian
ini menggunakan aplikasi Single Index Model. Sampel penelitian ini adalah
saham-saham perusahaan yang termasuk dalam Indeks Harga Saham Gabungan
(IHSG) periode 2020 - 2023. Data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa dari 28 saham yang menjadi sampel penelitian,
terdapat 13 saham yang membentuk portofolio dengan proporsi dana masing
masing PT Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI) sebesar 26%, PT Sumber Alfaria
Trijaya Tbk (AMRT) sebesar 19%. PT Mega Perintis Tbk, (ZONE) sebesar 10%,
PT Astra Otoparts Tbk (AUTO) sebesar 9%, PT Multistrada Arah Sarana Tbk
(MASA) sebesar 7%, PT Millenium Pharmacon Internasional Tbk (SDPC)
sebesar 7 %, PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPMX) 6%, PT Catur Sentosa
Adiprana Tbk (CSAP) 6%, PT Supra Boga Lestari Tbk (RANC) 4%, PT
Indomobil Sukses Internasional Tbk (IMAS) 4%, PT Matahari Putra Prima Tbk
(MPPA) 2%, PT Hero Supermarket Tbk (HERO) 2%, dan PT United Practors Tbk
(UNTR) 1%. Tingkat keuntungan portofolio optimal sebesar 0,04817 dan tingkat
risiko sebesar 0,05915
Kata Kunci : Investasi, Portofolio Optimal, Model Indeks Tunggal, Perusahaan
Retail dan Perusahaan Otomotif