Syifa Fauziah
181104010702
Berinvestasi adalah bagaimana investor mendistribusikan kelebihan dana mereka.
Bentuk investasi yang terkenal adalah investasi saham. Namun, saham sendiri merupakan
investasi yang cukup berisiko. Salah satu cara untuk meminimalkan risiko ini adalah dengan
membangun portofolio. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proporsi portofolio saham
optimal pada perusahaan yang masuk dalam LQ45 di BEI periode 2018-2021 dan untuk
mengetahui evaluasi kinerja portofolio dengan mengguanakan sharpe indeks. Salah satu
metode yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja portofolio adalah metode Sharpe, yang mengukur tingkat risiko suatu portofolio secara keseluruhan. Konstruksi portofolio dalam penelitian ini menggunakan model indeks tunggal. Dari 7 perusahaan yang disurvei, hanya 2 yang berada dalam portofolio optimal. Hasil perhitungan evaluasi kinerja portofolio secara keseluruhan dengan menggunakan metode Sharpe memiliki nilai negatif sebesar -0,05239. Nilai ini masih lebih kecil dari return pasar yang hanya 0,043. Hal ini menunjukkan bahwa portofolio yang terbentuk berkinerja baik bahkan pada tingkat risiko yang relatif rendah yaitu 0,084336.
Kata kunci: Portofolio, Kinerja Portofolio, Metode Sharpe