Hasyim Mulya Abdillah
191104010779
Hasyim Mulya Abdillah, 191104010779, Analisis Portofolio Optimal Model
Indeks Tunggal Dan Capital Asset Pricing Model (CAPM) Saham Indeks Energi
Di Bursa Efek Indonesia Periode tahun 2016-2021
Investasi merupakan kegiatan menempatkan dana saat ini dengan harapan
mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang. Portofolio adalah sekumpulan
kesempatan investasi. Tujuan portofolio adalah untuk meminimalisir risiko.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui saham pembentukan portofolio optimal
dari saham yang terdaftar di Indeks Energi (IDXENERGY) periode tahun 2016-2021
dan mengetahui besar proporsi dana, return, risiko, dan juga kinerja portofolio yang
diinvestasikan untuk menentukan keputusan investasi yang optimal.
Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantutatif. Populasi dari
penelitian ini adalah semua saham yang konsisten terdaftar ke dalam Indeks Energi
(IDXENERGY) yang berjumlah 69 saham. Terdapat 29 saham yang termasuk ke
dalam sampel penelitian. Pengambian sampel diambil berdasarkan saham yang aktif
diperdagangkan konsisten dari tahun 2016 sampai tahun 2021 dan memiliki nilai
kapitalisasi pasar diatas 1000 miliar. Metode pembentukan portofolio yang digunakan
adalah Single Indeks Model (SIM), evaluasi kinerja portofolio menggunakan indeks
treynor dan untuk menentukan keputusan investasi menggunakan Capital Asset
Pricing Model (CAPM).
Portofolio optimal dari Indeks Energi (IDXENERGY) memiliki return
portofolio sebesar 34,5?n risiko portofolio sebesar 8,1%. Sedangkan untuk