Yesi Hastutik
171103040321
Pasar modal (Capital Market) merupakan sarana investasi , yaitu kegiatan penyaluran dana dari pemodal atau investor (pihak yang kelebihan dana) kepada perusahaan atau emiten ( Pihak yang membutuhkan dana ) secara efesien, serta berfungsi untuk mengalokasikan dana secara optimal. Investasi dilakukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.Tetapi, sebelum berinvestasi parainvestor harus mempertimbangkan beberapa faktor dalam menanam saham.Faktor- faktor yang harus diperhatikan yaitu tingkat volume perdagangan saham di pasar modal, frekuensi perdagangan terjadi berapa kali di pasar modal dan kapitalisasi pasar yang dapat dilihat seberapa besar ukuran perusahaan untuk prospek jangka pendek maupun jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui volume perdagangan, frekuensi perdagangan dan kapitalisasi pasar terhadap return saham periode 2015-2019.
Dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang design dan jenis penelitian menggunakan metode deskriptif – analisis serta data sekunder. Metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling.Metode pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana, analisis regresi linier berganda, koefisien korelasi, koefisien determinasi, uji parsial (Uji T) dan uji simultan (Uji F).Variabel independen dalam penelitian ini adalah volume perdagangan, frekuensi perdagangan dan kapitalisasi pasar serta variabel dependen adalah return saham. Hasil penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa volume perdagangan dan frekuensi perdagangan berpengaruh secara signifikan terhadap return saham dan kapitalisasi pasar tidak berpengaruh secara signifikan terhadap return saham. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa volume perdagangan, frekuensi perdagangan dan kapitalisasi pasar berpengaruh secara signifikan terhadap return saham pada perusahaan sub-sektor kimia periode 2015-2019.
Kata Kunci : Return Saham , Kapitalisasi Pasar, Frekuensi perdagangan, Volume perdagangan.